Мир инвестиций

Каждый трейдер в своей торговой практике сталкивается с ситуацией, напоминающей дежавю или хождение по замкнутому кругу. Вы открываете торговую позицию, ставите стоп-лосс, но рынок идет против вас, откусывает ваш стоп-лосс, опускается на несколько пунктов ниже захваченного стопа, а затем возвращается и продолжает идти в нужном, но уже неинтересном направлении. Вы анализируете ситуацию, и в следующий раз выставляете стоп-лосс на 10 пунктов дальше, чем обычно, но картина повторяется. Или такая ситуация: вы захватываете часть прибыли и на радостях закрываете позицию. А рынок еще продолжает идти в вашем направлении, но уже без вас. А вы, покусывая локти, сожалеете о том, что недополучили примерно половину потенциальной прибыли. На следующий раз вы решаете исправиться и подержать позицию подольше. Вот вы видите уже приличный куш, руки чешутся закрыть позу, но вы хорошо помните прошлый урок, и терпите... Но рынок вдруг разворачивается против вас и вы в лучшем случае остаетесь при своих...

Уважаемый доктор Билл Вильямс в одной из своих книг назвал это хождение по замкнутому кругу эффектом маятника. Действительно, наше прямолинейное сознание очень напоминает маятник, который колеблется между двух полюсов - влево, вправо, в надежде и стремлении к золотой середине. Но вся беда в том, что он всегда пролетает мимо середины, а когда достигает ее, все движение прекращается. А, как вы понимаете, движение - это жизнь... Нет движения, нет и ... Человеческая натура устроена таким образом, что все мы куда-то стремимся. К успеху, к славе, к достижению прибыли. Но парадокс заключается в том, что как только мы достигаем успеха, в первую очередь мы перестаём делать именно то, что и привело нас к успеху, т.е. начинается обратный ход маятника.

Пытливый ум человека не успокаивается и начинает искать выход из создавшегося положения. В поисках подсказок и аналогий человек обращается к матушке - природе. Вы когда-нибудь видели квадратное дерево? Или океан строго круглой или овальной формы? В школе мы учим теорему Пифагора и находим площадь круга. Интересно, а существует ли такая формула, при помощи которой можно достаточно точно подсчитать длину морского берега, например? Однажды при решении именно этой задачи человек столкнулся со странным парадоксом. При попытке измерить длину морского берега десятиметровой линейкой получили определенный результат, но потом решили проделать ту же самую операцию, но длина линейки была пять метров. И результат превзошел все ожидания. Он значительно отличался от первоначального результата, причем в большую сторону! Это что же получается? Берег остается неизменным. Но чем меньше масштаб измерительного прибора, тем больший результат мы получаем!

Именно таким образом господин Бенуа Мандельброт и открыл удивительную закономерность. Он ввел термин "фрактал" в своей книге "Фрактальная геометрия природы", увидевшей свет в 1977 году. Он же первым создал формулу, математически описывающую открытую закономерность. График функции, построенный по этой формуле, называется множеством Мандельброта. Но это уже высшая математика. В общем случае фракталом принято называть геометрическую фигуру, наделенную свойством самоподобия.

То есть, каждая отдельная часть фигуры является точной миниатюрной копией всей фигуры целиком. Если осмотреться вокруг, то можно увидеть множество фракталов. Дерево, например. Ствол делится на две больших ветки, каждая из которых делится еще минимум на две... И так далее.

А теперь взгляните на 4-часовой график инструмента USDJPY за период с 21 января 2009 года по 17 февраля 2009 года. Мы видим практически классический набор из 5 волн по теории Эллиотта. Возьмем на прицел самую первую волну и развернем ее на часовом графике этого же инструмента. Получаем еще пять волн. Ничего особенного - скажете вы. Опять увеличим первую волну на часовом графике и внимательно рассмотрим ее на 15-минутном графике. Получаем еще пять волн. А теперь просто поставьте рядом снимки 15-минутного и 4-часового графика. Не находите ничего общего? Вот вам наглядная демонстрация фрактальной природы нашего мира, вот вам связь с деревом, цветочком и бабочками. Ну и прочитайте еще раз определение термина "фрактал" :-) Геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия.

4-часовой график USD/JPY



  Часовой график USD/JPY

Если умело пользоваться этими знаниями, можно не просто выставлять стоп-лосс на 10 пипсов дальше, чем в прошлый раз, а на 10 пипсов от ближайшего разворота. Кстати, о разворотах.

Вам наверняка попадался технический индикатор фрактал. Этот индикатор тоже изобрел хорошо известный вам господин Вильямс. По его словам фрактал - это сигнал разворота, фигура, обычно состоящая из пяти баров, с самым высоким или низким баром в центре. Самая простая аналогия этой фигуры - пять пальцев человеческой руки. Поставьте развернутую ладонь прямо перед глазами, и вы получите фрактал. Фрактал - это сам по себе сигнал разворота. Разворот - это всегда принятие решения: двигаться дальше или отступить. Ствол дерева состоит из двух больших веток, бывших вначале одним маленьким прутиком. Но развороты бывают значимыми и ничего не значащими. Из двух соседних почек дерева выросло две ветки, но одна ветка сломалась. Вот и нет разворота.

На финансовых рынках мы видим ту же самую картину. Установите индикатор фрактал на график инструмента, и вы увидите множество значков. А теперь посчитайте, сколько из этих значков давали значимый сигнал разворота. Вы спросите, а зачем нужен вообще такой индикатор? Сам по себе этот индикатор ничего особенного не представляет. Но в сочетании с другими индикаторами, например, с индикатором Аллигатор сигнал фрактала становится частью очень мощной торговой системы. Ознакомьтесь с правилами трейдвестирования доктора Вильямса, изложенными в книге "Торговый хаос-2". Если цена находится под значительным углом, на приличном расстоянии от линий аллигатора, наличие фрактала дает значимый сигнал разворота для открытия торговой позиции.

В торговле каждый для себя - первооткрыватель. Даже очень подробно изложенная торговая система в вашем исполнении будет уже совершенно новой торговой системой. У вас есть все шансы стать творцом собственного успеха и выйти из колебаний маятника. И когда остаток на вашем торговом депозите будет хронически положительным, вам некого будет благодарить, кроме самого себя. Ведь сами по себе знания - это ничто. Правильно примененные и долгое время используемые знания - это все.